VAR de Umbral y VAR de Transición Suave (TVAR / STVAR)
Los VAR de Transición por Umbral (TVAR) y de Transición Suave (STVAR) son modelos no lineales multivariados de series temporales en los que los coeficientes de un modelo autorregresivo vectorial cambian entre regímenes según una variable umbral. Basándose en el tratamiento de Tsay (1998) de los modelos multivariados de umbral, capturan diferentes estructuras dinámicas en fases como el ciclo económico, crisis financieras o diferencias de política.
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Fuentes
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/stvar
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