Filtro de paso de banda de Baxter-King
El filtro de paso de banda de Baxter-King (BK), introducido por Marianne Baxter y Robert King en 1999, es un filtro lineal simétrico de media móvil diseñado para aislar las fluctuaciones cíclicas en series de tiempo macroeconómicas que caen dentro de un rango específico de periodicidades. Elimina tanto las tendencias de muy baja frecuencia como el ruido de muy alta frecuencia, reteniendo solo el componente del ciclo económico, típicamente oscilaciones con un período de seis a treinta y dos trimestres para datos trimestrales.
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Fuentes
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bk-filter
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- Transformada de Fourier y Análisis Espectral (FFT)Procesamiento de señales↔ compare
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