Regression modelEconometrics / time series

Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

El modelo ARIMA(p,d,q) es el caballo de batalla estándar para la previsión de series temporales univariantes. Combina términos autorregresivos (valores pasados), diferenciación para inducir estacionariedad y términos de media móvil (shocks pasados) en un marco lineal unificado. Desarrollado por Box y Jenkins (1970), sigue siendo uno de los modelos más aplicados en econometría y estadística aplicada.

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Modelo ARMA (Autoregresi…Prueba de raíz unitaria…Modelo autorregresivo (A…Modelo de Media Móvil (M…Modelo SARIMA Vector Autoregression (V…Modelo ARCH (Heterocedas…Modelo ARIMA Bayesiano Modelo ARMA bayesiano Modelo de Media Móvil (M…

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Fuentes

Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/arima-model

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Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)Econometría↔ compare
Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ compare
Modelo autorregresivo (AR)Econometría↔ compare
Modelo de Media Móvil (MA)Econometría↔ compare
Modelo SARIMAEconometría↔ compare
Vector Autoregression (VAR)Econometría↔ compare

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Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Modelo autorregresivo (AR)Modelo ARIMA Bayesiano Modelo ARMA bayesiano Modelo de Media Móvil (MA) Bayesiano Modelo SARIMA Bayesiano Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Test de cointegración de Engle-Granger Modelo AR de Fourier Modelo ARIMA de Fourier Modelo ARMA de Fourier Modelo de media móvil de Fourier (Fourier MA)Modelo SARIMA de Fourier Prueba de Causalidad de Granger Modelo de Media Móvil (MA)Modelo Autorregresivo No Lineal (NAR)Modelo ARIMA No Lineal Modelo GARCH no lineal Modelo SARIMA no lineal Modelo ARIMA Panel Modelo Panel SARIMA Prueba de raíz unitaria de Phillips-Perron Modelo Autorregresivo Robusto Modelo ARIMA Robusto Modelo ARMA Robusto Modelo Robusto de Media Móvil (MA)Modelo SARIMA Robusto Modelo SARIMA Modelo ARIMA con Roturas Estructurales Modelo MA con Ruptura Estructural NARDL con Ruptura Estructural OLS con Rupturas Estructurales Modelo SARIMA con Rupturas Estructurales Modelo TGARCH (Threshold GARCH)Modelo Autorregresivo de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-AR)Modelo ARIMA de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARIMA)Modelo SARIMA con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-SARIMA)Prueba de Causalidad de Toda-Yamamoto Vector Autoregression (VAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Prueba de Ruptura Estructural de Zivot-Andrews

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