Econometrie
409 methoden.
Econometrics / time series 251
ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Arellano-Bond GMM-schatterARIMA modelARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestAutoregressief Model (AR)Bayesiaanse ADF Eenheidswortel TestBayesiaans Autoregressief (AR) ModelBayesiaans ARCH-modelBayesian ARDL Bounds TestBayesiaans ARIMA-modelBayesiaans ARMA-modelBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesiaanse Verschil GMMBayesiaans Dynamisch Paneel Data ModelBayesiaans EGARCH-modelBayesiaans vast-effectenmodelBayesiaans GARCH-modelBayesiaanse Granger-causaliteitBayesiaanse Hausman-testBayesiaans MA-model (Moving Average)Bayesiaanse NARDL: Niet-lineaire ARDL met Bayesiaanse SchattingBayesiaanse OLS (Bayesiaanse Kleinste Kwadraten Regressie)Bayesiaanse Paneeldata-AnalyseBayesiaanse Phillips-Perron Eenheidswortel TestBayesiaanse Kwantiel-op-Kwantiel RegressieBayesiaans Random Effects ModelBayesiaans SARIMA-modelBayesiaans Structureel VAR (B-SVAR) ModelBayesian System GMMBayesian TGARCH (Threshold GARCH met Bayesiaanse Schatting)Bayesiaanse Toda-Yamamoto CausaliteitstestBayesiaans VAR-model (BVAR)Bayesiaans Vectorfoutcorrectiemodel (Bayesian VECM)Bayesian Weighted Least Squares (Bayesian WLS)DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Dynamisch paneeldatamodelEGARCH-model (Exponentieel GARCH)Engle-Granger CointegratietestFixed Effects ModelFourier ADF Unit Root TestFourier AR-modelFourier ARCH-modelFourier ARDL Bounds TestFourier Arellano-Bond GMMFourier ARIMA ModelFourier ARMA-modelFourier DCC-GARCH ModelFourier Dynamisch Paneel Data ModelFourier EGARCH: Volatiliteitsmodellering met Vloeiende Structurele BreukenFourier Engle-Granger CointegratietestFourier Fixed Effects ModelFourier GARCH-modelFourier GLS (Fourier Generaliseerde Kleinste Kwadraten)Fourier Granger CausaliteitstestFourier Hausman TestFourier Johansen CointegratietestFourier KPSS-test voor stationariteit met soepele structurele breukenFourier Moving Average (Fourier MA) ModelFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)Fourier Panel Data AnalysisFourier Phillips-Perron (Fourier PP) Eenheidswortel TestFourier Kwantiel-op-Kwantiel RegressieFourier Random Effects ModelFourier SARIMA-modelFourier Structureel Vector Autoregressie (Fourier SVAR) ModelFourier System GMMFourier TGARCH-modelFourier Toda-Yamamoto Granger CausaliteitstestFourier VAR-modelFourier Vector Error Correction Model (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Flexibele Kleinste Kwadraten)Fourier Zivot-Andrews Unit Root TestGranger CausaliteitstestMoving Average (MA) ModelNiet-lineaire ADF-eenheidsworteltest (KSS-test)Niet-lineair Autoregressief (NAR) ModelNiet-lineair ARCH-model (NARCH)Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelNiet-lineaire ARDL (NARDL) grenzen testNiet-lineaire Arellano-Bond GMM voor Dynamische PaneeldataNiet-lineair ARIMA-modelNiet-lineair ARMA-model (NARMA)Niet-lineair DCC-GARCH Model (Asymmetrische Dynamische Conditionele Correlatie)Niet-lineaire verschil GMMNiet-lineair dynamisch paneeldata modelNiet-lineair EGARCH-modelNiet-lineaire Engle-Granger CointegratieNiet-lineair model met vaste effectenNiet-lineair GARCH-modelNiet-lineaire Gegeneraliseerde Kleinste Kwadraten (NGLS)Niet-lineaire Granger CausaliteitstestNiet-lineaire Hausman SpecificatietestNiet-lineaire Johansen Cointegratie TestNiet-lineaire KPSS-testModel van de Niet-lineaire Voortschrijdende Gemiddelde (NMG)Niet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag Model (NARDL)Niet-lineaire OLS (Niet-lineaire Kleinste Kwadraten)Niet-lineaire paneldata-analyseNiet-lineaire PP Eenheidswortel TestNiet-lineair model met willekeurige effectenNiet-lineair SARIMA-modelNiet-lineair Structureel Vector Autoregressief (NL-SVAR) ModelNiet-lineaire Systeem GMMNiet-lineair TGARCH-modelNiet-lineaire Toda-Yamamoto CausaliteitstestNiet-lineair VAR-modelNiet-lineair Vector Error Correction Model (Niet-lineair VECM)Nietlineaire Gewogen Kleinste Kwadraten (NWLS)Niet-lineaire Zivot-Andrews Eenheidswortel TestPanel ADF Unit Root TestPanel Autoregressief (Panel AR) ModelPanel ARDL Bounds TestArellano-Bond GMM-schatter voor panelenPanel ARIMA ModelPanel ARMA-modelPanel Data AnalysisPanel DCC-GARCH ModelDynamisch paneeldata modelPanel EGARCHPanele Engle-Granger CointegratietestPaneel Fixed Effects ModelPanel GARCH-modelPanel Generaliseerde Kleinste Kwadraten (Panel GKK)Panel Granger Causality TestPanel Hausman-toetsJohansen Cointegratietest voor PaneldataPanel KPSS-test (Hadri Panelstationariteitstest)Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) ModelPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Panel Phillips-Perron Unit Root TestPanel Quantile-on-Quantile RegressiePanel Random Effects ModelPanel SARIMA-modelPanel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR) ModelPanel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Panel TGARCH (Threshold GARCH voor Paneldata)Panel Toda-Yamamoto CausalityetestPanel VECM (Vector Error Correction Model)Panel Zivot-Andrews Test voor Structurele Breuken in EenheidswortelsPhillips-Perron Eenheidswortel TestQuantile-on-Quantile (QQ) RegressieRobuuste Augmented Dickey-Fuller Unit Root TestRobuust Autoregressief ModelRobuuste ARCH-modelRobuuste ARDL-grens test voor co-integratieRobuuste Arellano-Bond GMM-schatterRobuuste ARIMA-modelRobuust ARMA-modelRobuuste Dynamische Conditionele Correlatie GARCH (Robuuste DCC-GARCH)Robuuste Differentie GMMRobuust dynamisch paneldatamodelRobuust EGARCH-modelRobuuste Engle-Granger Co-integratietestRobuust Fixed Effects ModelRobuust GARCH-modelRobuuste Generalized Least Squares (Robuuste GLS)Robuuste Granger-causaliteitstestRobuuste Johansen CointegratietestRobuuste KPSS-test voor stationariteitRobuust Moving Average (MA) ModelRobuust Niet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag (Robuust NARDL) ModelRobuuste OLS (OLS met Robuuste Standaardfouten)Robuuste Paneeldata-analyseRobuuste Phillips-Perron (PP) eenheidsworteltestRobuuste Quantile-on-Quantile (RQQR) RegressieRobuust Random Effects ModelRobuust SARIMA-modelRobuust Structureel Vectorautoregressie (Robuust SVAR) ModelRobuuste System GMMRobuuste TGARCHRobuust Vector Autoregressie (Robuust VAR) ModelRobuuste Vector Error Correction Model (Robuuste VECM)Robuuste Gewogen Kleinste Kwadraten (Robuuste WLS)Robuuste Zivot-Andrews TestSARIMA ModelStructurele Breuk ADF WorteltestStructurele Breuk AR ModelStructurele Breuk ARCH ModelARDL-grenzen toets met structurele breukenStructurele Breuk ARIMA ModelStructurele Breuk DCC-GARCH ModelStructurele Breuk Verschil GMMStructuurbreuk dynamisch paneeldatamodelStructurele-breuk EGARCH-modelStructurele Breuk Engle-Granger CointegratietestModel met vaste effecten en structurele breukenStructurele Breuk GLSStructurele Breuk Granger CausalityStructurele Breuk Hausman TestJohansen-test voor structurele breuken in co-integratieKPSS-test voor structurele breukenStructurele Breuk MA-modelStructural Break NARDLStructurele Breuk OLSAnalyse van structurele breuken in paneeldataStructurele Breuk Phillips-Perron Eenheidswortel TestStructurele Breuk Kwantiel-op-Kwantiel RegressieStructurele Breuk Random Effect ModelStructurele Breuk SARIMA ModelStructurele Onderbreking SVAR ModelSystem GMM met structurele breukenStructurele Breuk TGARCH (Threshold GARCH met Structurele Breuken)Structurele Breuk Toda-Yamamoto CausaliteitstestStructurele Breuk VAR ModelVector Error Correction Model met Structurele Breuken (SB-VECM)Structural Break WLSZivot-Andrews Test voor Structurele Breuk in eenheidswortelStructurele Vector Autoregressie (SVAR)TGARCH-model (Threshold GARCH)Tijdsvariërende parameter ADF-eenheidsworteltestTijdsvariërend Parameter Autoregressief Model (TVP-AR)Tijdsvariërend Parameter ARCH Model (TVP-ARCH)Tijdsvariërende Parameter ARDL Bounds TestTijdsvariërende Parameter Arellano-Bond GMMTijdsvariërend Parameter ARIMA Model (TVP-ARIMA)Tijdsvariërend Parameter ARMA Model (TVP-ARMA)Tijdsvariërende Parameter DCC-GARCH ModelTijdsvariërende Parameterverschil-GMMTijdsvariërend parameter dynamisch paneel datamodelTijdsvariërend Parameter EGARCH ModelTijdsvariërende parameter Engle-Granger co-integratieModel met Tijdsvariërende Coëfficiënten en Fixed EffectsTijdsvariërend Parameter GARCH Model (TVP-GARCH)Generaliseerde kleinste-kwadraten met tijdsvariërende parameters (TVP-GLS)Tijdsvariërende parameter Granger-causaliteitTijdsvariërende Parameter Hausman-testTijdsvariërende parameter Johansen coïntegratieTijdsvariërende Parameter KPSS TestMA-model met tijdvariërende parametersTijdsvariërend Parameter NARDL (TVP-NARDL)Tijdsvariërende Parameter OLS (TVP-OLS)Tijdsvariërende parameter paneeldata-analyseTijdsvariërende parameter PP unit root testTijdsvariërende Parameter Quantiel-op-Quantiel (TVP-QQ) RegressieTijdsvariërend Parameter Random Effects ModelTijdvariërend Parameter SARIMA Model (TVP-SARIMA)Tijdsvariërende Parameter SVAR Model (TVP-SVAR)Time-Varying Parameter System GMMTijdsvariërend Parameter TGARCH ModelTijdsvariërende Parameter Toda-Yamamoto CausaliteitVector Autoregressie Model met Tijdsvariërende Parameters (TVP-VAR)Tijdsvariërende Parameter VECM (TVP-VECM)Time-Varying Parameter WLS (TVP-WLS)Zivot-Andrews Test voor Tijdsvariërende ParametersToda-Yamamoto CausaliteitstestVector Autoregressie (VAR)Vector Error Correction Model (VECM)Zivot-Andrews Structuurdoorbraaktest
Regression-model 71
Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)ARCH-LM-toets voor volatiliteitsclusteringARDL Bounds TestARFIMA: Model met fractioneel geïntegreerde ARMAARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelAugmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestAugmented Mean Group (AMG) SchatterBayesiaanse Vector Autoregressie (BVAR)De Breusch-Godfrey LM-test voor seriële correlatieBreusch-Pagan-test voor heteroskedasticiteitCommon Correlated Effects Mean Group (CCEMG) SchatterModel van de Algemene Evenwichtsberekening (CGE)Chow-test voor structurele breukCoïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Conforme voorspelling voor tijdreeksvoorspellingenCroston's Methode voor Intermitterende VraagDifference-in-Differences (DiD)Dynamisch Stochastisch Algemeen Evenwichtsmodel (DSGE-model)Durbin-Watson-test voor AutocorrelatieDynamische Kleinste-Kwadraten-Schatting (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS ModelEenvoudige en dubbele exponentiële afvlakking (SES / Holt)Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Vast Effecten PaneelmodelFully Modified OLS (FMOLS) SchatterGARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)GJR-GARCH (Asymmetrische GARCH)Generaliseerde Methode van Momenten (GMM) SchatterGranger-causaliteitstestHausman-specificatietest (FE vs RE)Heckman Sample Selection Model (Heckit / Tobit Type II)Holt-Winters Drievoudige Exponentiële AfvlakkingKPSS StationariteitstestMarkov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)Multinominale logistische regressieNiet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag (NARDL) ModelNegatieve-binomiale regressieGewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieOrdered LogitPanelelkointegratietesten (Pedroni, Kao, Westerlund)Panel Data Fixed Effects ModelPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Phillips-Perron (PP) eenheidsworteltestPoisson- en negatief-binomiale regressieProbit RegressiemodelProfeetKwantielregressieRamsey RESET-test voor functionele vormPaneldata Random Effects ModelRandom Effects PanelmodelRegressie-discontinuïteitsontwerp (RDD)Seizoensgebonden ARIMA (SARIMA)SARIMAXSchijnbaar Ongerelateerde Regressies (SUR)Ruimtelijke Regressie (Ruimtelijke Lag- en Ruimtelijke Foutmodellen)Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModelState Space Model (Kalman Filter)Stochastische Grensvlakanalyse (SFA)Structureel Tijdreeksmodel (Basis Structureel Model)Systeem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSDe Theta MethodeDrie-staps kleinste-kwadraten (3SLS)Vector Autoregressie met Drempelwaarde en Gladde Overgang (TVAR / STVAR)DrempelregressieTobit Gecensureerd RegressiemodelVector Autoregressie (VAR)-modelVector Error Correction Model (VECM)White-test voor heteroskedasticiteit