KPSS-test voor structurele breuken
De KPSS-test voor structurele breuken breidt de standaard Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) stationariteitstest uit om één of meer bekende of onbekende structurele breuken in het niveau of de trend van een tijdreeks toe te staan. Onder de nulhypothese is de reeks stationair rond een gebroken deterministische component, waardoor onderzoekers echte eenheidswortelgedragingen kunnen onderscheiden van schijnbare niet-stationariteit veroorzaakt door regimeverschuivingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk ADF WorteltestEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →