Tijdsvariërend Parameter EGARCH Model
Het TVP-EGARCH model breidt Nelson's (1991) Exponential GARCH uit door toe te staan dat de parameters van de volatiliteitsvergelijking — inclusief de coëfficiënt van het hefboomeffect — continu in de tijd fluctueren. Dit maakt het mogelijk om structurele veranderingen en regime-evolutie in de volatiliteit van financiële rendementen te vangen zonder een vaste breukdatum op te leggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Stochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Financiering↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →