Smooth Transition Autoregressive (STAR) Model
Het Smooth Transition Autoregressive (STAR) model is een niet-lineair tijdreeksmodel, ontwikkeld in het raamwerk van Teräsvirta (1994), dat de dynamiek vloeiend in plaats van abrupt tussen twee regimes laat bewegen. De logistische variant (LSTAR) beschrijft asymmetrische conjunctuurcycli en de exponentiële variant (ESTAR) beschrijft afwijkingen van de koopkrachtpariteit.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Model met fractioneel geïntegreerde ARMAEconometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Econometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →