Panel Smooth Transition Regressie
Panel Smooth Transition Regressie (PSTR) modellen niet-lineaire panelrelaties waarbij coëfficiënten vloeiend (in plaats van abrupt) tussen regimes overgaan naarmate een transitievariabele drempelwaarden kruist. Geïntroduceerd door Gonzalez et al. (2005), breidt het univariabele smooth-transition autoregressie (STAR) modellen uit naar panelen, en vangt het geleidelijke verschuivingen in economisch gedrag op. Deze aanpak is realistisch wanneer aanpassingskosten leiden tot vloeiende (niet plotselinge) regimeveranderingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Interactieve Vaste EffectenEconometrie↔ compare
- Threshold Panel VAREconometrie↔ compare
- Tijdsvariërende Parameter Factor-Augmented VAREconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →