Robuust dynamisch paneldatamodel
Het robuuste dynamische paneldatamodel combineert het dynamische panel GMM-raamwerk — dat omgaat met endogeniteit door vertraagde afhankelijke variabelen en onwaargenomen heterogeniteit — met robuuste covariantiesschatting die geldig blijft onder heteroscedasticiteit en seriële correlatie. De Windmeijer eindige-steekproefcorrectie is de standaard robuuste aanpassing die wordt toegepast op tweestaps GMM-schatters in deze setting.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Econometrie↔ compare
- Robuuste Paneeldata-analyseEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →