Structurele Breuk Granger Causality
Structurele breuk Granger causality breidt het klassieke Granger causality raamwerk uit om regimeverschuivingen en parameterinstabiliteit in tijdreeksen te accommoderen. Door breekpunten te detecteren en causaliteit te testen binnen sub-samples of via rollende/recursieve vensters, onthult het of een voorspellende relatie tussen variabelen in de loop van de tijd aan- of uitgeschakeld wordt, of van richting verandert.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-causaliteitstestEconometrie↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →