Driscoll-Kraay standaardfouten
Driscoll-Kraay standaardfouten bieden een niet-parametrische, heteroskedasticiteits- en autocorrelatie-consistente (HAC) covariantiemeter voor gebalanceerde en ongebalanceerde paneldatasets. De methode, geïntroduceerd door Driscoll en Kraay in 1998, corrigeert inferentie wanneer residuen gelijktijdig cross-sectionele afhankelijkheid, seriële autocorrelatie en heteroskedasticiteit vertonen – problemen die vaak voorkomen in macro-economische en internationale financiële panels waar eenheden zoals landen of bedrijfstakken gemeenschappelijke schokken delen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Newey-West HAC Standard ErrorsEconometrie↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostiek voor cross-sectionele afhankelijkheid in paneeldataEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →