Autoregressief Model (AR)
Een autoregressief model van orde p — AR(p) — drukt de huidige waarde van een tijdreeks uit als een lineaire functie van zijn eigen p meest recente waarden uit het verleden, plus een witte-ruis foutterm. Het is de bouwsteen van de Box-Jenkins familie van tijdreeksmodellen en wordt veel gebruikt voor het voorspellen van stationaire economische en financiële reeksen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Bronnen
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Moving Average (MA) ModelEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →