ScholarGate
Assistent
Regression model

GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)

Het Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)-model, geïntroduceerd door Tim Bollerslev in 1986, modelleert de tijdsvariërende conditionele variantie van een financiële tijdreeks. Het vangt volatiliteitsclustering en het ARCH-effect op en is het standaardinstrument voor het schatten van risico en volatiliteit in rendementsreeksen.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)
ARIMA (Autoregressive In…Exponential GARCH (EGARC…Eenvoudige en dubbele ex…Gewone Kleinste Kwadrate…KwantielregressieAPARCHARCH-model (Autoregressi…Bayesiaans ARCH-modelBayesiaans GARCH-modelBEKK-GARCH: Modellering…

+29 more

Bronnen

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Geciteerd door

APARCHARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Bayesiaans ARCH-modelBayesiaans GARCH-modelBEKK-GARCH: Modellering van Multivariante Conditionele VolatiliteitEGARCH-model (Exponentieel GARCH)Fourier ARCH-modelFourier DCC-GARCH ModelGJR-GARCH (Asymmetrische GARCH)HAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitMerton Jump-Diffusion ModelModellen met langetermijngeheugen (ARFIMA, FIGARCH)Markov-Switching Multifractal ModelNiet-lineair ARCH-model (NARCH)Niet-lineair ARIMA-modelNiet-lineair EGARCH-modelModel van de Niet-lineaire Voortschrijdende Gemiddelde (NMG)Niet-lineair SARIMA-modelNiet-lineair TGARCH-modelRobuuste ARCH-modelRobuuste Dynamische Conditionele Correlatie GARCH (Robuuste DCC-GARCH)Robuust EGARCH-modelRobuust GARCH-modelStochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Structurele Breuk ARCH ModelStructurele Breuk TGARCH (Threshold GARCH met Structurele Breuken)Risicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)TGARCH-model (Threshold GARCH)Tijdsvariërend Parameter ARCH Model (TVP-ARCH)Tijdsvariërende Parameter DCC-GARCH ModelTijdsvariërend Parameter EGARCH ModelTijdsvariërend Parameter GARCH Model (TVP-GARCH)Tijdsvariërend Parameter TGARCH ModelBacktesting van Value-at-Risk (VaR)

Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/garch-model · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026