Panel Zivot-Andrews Test voor Structurele Breuken in Eenheidswortels
De Panel Zivot-Andrews test breidt de Zivot-Andrews (1992) test voor structurele breuken in eenheidswortels voor één reeks uit naar paneldata, waardoor elke dwarsdoorsnede-eenheid zijn eigen endogeen bepaalde breukdatum kan hebben. Het toetst de nulhypothese van een eenheidswortel tegen het alternatief van stationariteit met een eenmalige structurele breuk, rekening houdend met regimeverschuivingen die standaard panel unit root tests bevooroordelen richting valse niet-verwerping.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Panel ADF Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Panele Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Panel KPSS-test (Hadri Panelstationariteitstest)Econometrie↔ compare
- Panel Phillips-Perron Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →