Robuust Fixed Effects Model
Het robuuste fixed effects model combineert de within-group estimator voor paneldata met variantie-covariantiematrices die geldig blijven onder heteroscedasticiteit en correlatie van fouten binnen eenheden. Geïntroduceerd door Arellano (1987), zijn cluster-robuste standaardfouten gekoppeld aan de fixed effects estimator nu de standaardbenadering voor geloofwaardige inferentie op basis van paneldata in economie en sociale wetenschappen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel Hausman-toetsEconometrie↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Econometrie↔ compare
- Panel Random Effects ModelEconometrie↔ compare
- Robuuste OLS (OLS met Robuuste Standaardfouten)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →