Tijdsvariërende Parameter Arellano-Bond GMM
De tijdsvariërende parameter Arellano-Bond GMM (TVP-AB GMM) is een dynamische paneelelastiek die het klassieke Arellano-Bond verschil-GMM-kader uitbreidt door regressiecoëfficiënten toe te staan om in de loop van de tijd te evolueren. Het pakt zowel individuele vaste effecten als de endogeniteit van vertraagde afhankelijke variabelen aan, terwijl het structurele veranderingen en parameterinstabiliteit gedurende de steekproefperiode accommodeert.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Econometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Arellano-Bond GMM-schatter voor panelenEconometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie Model met Tijdsvariërende Parameters (TVP-VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →