Panel DCC-GARCH Model
Het Panel DCC-GARCH model breidt het Dynamic Conditional Correlation GARCH-raamwerk van Engle (2002) uit naar paneldata, waarbij tijdsvariërende volatiliteit en cross-sectionele correlaties tussen meerdere eenheden (landen, bedrijven of activa) over tijd gezamenlijk worden gemodelleerd. Het staat toe dat paarsgewijze correlaties dynamisch variëren als reactie op marktschokken, terwijl parsimonie behouden blijft via een tweestaps-schatting.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- Panel EGARCHEconometrie↔ compare
- Panel GARCH-modelEconometrie↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH voor Paneldata)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →