De Breusch-Godfrey LM-test voor seriële correlatie
De Breusch-Godfrey-test is een Lagrange-vermenigvuldigerstest voor seriële correlatie in regressieresiduen, onafhankelijk ontwikkeld door Trevor Breusch (1978) en Leslie Godfrey (1978). In tegenstelling tot de Durbin-Watson-test detecteert deze autocorrelatie tot elke gekozen orde p, blijft geldig wanneer het model vertraagde afhankelijke variabelen bevat, en produceert een definitieve chi-kwadraat p-waarde in plaats van een inconclusief gebied — wat het de moderne standaard maakt voor autocorrelatietests.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Durbin-Watson-test voor AutocorrelatieEconometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →