Fourier ARMA-model
Het Fourier ARMA-model breidt het klassieke Autoregressive Moving Average-raamwerk uit met laagfrequente Fourier-termen (sinus en cosinus) om soepele, geleidelijke verschuivingen in het gemiddelde of de trend van een tijdreeks te vangen. In tegenstelling tot benaderingen met dummyvariabelen, vereist het geen voorkennis van wanneer structurele verandering optrad, maar benadert het verandering met flexibele trigonometrische functies.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Fourier VAR-modelEconometrie↔ compare
- Niet-lineair ARMA-model (NARMA)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →