Hodrick-Prescott Filter: Trend-Cyclusdecompositie voor Macro-economische Tijdreeksen
Het Hodrick-Prescott (HP) filter is een techniek voor geregulariseerde kleinste-kwadraten die in de macro-economie en empirische financiën wordt gebruikt om een tijdreeks te ontleden in een soepele langetermijntrendcomponent en een kortetermijncyclische component. Geïntroduceerd door Hodrick en Prescott (1997) met behulp van Amerikaanse conjunctuurdata uit de naoorlogse periode, is het een van de meest toegepaste filters geworden in conjunctuuranalyse, monetair beleidsonderzoek en toegepaste econometrie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baxter-King Band-Pass FilterEconometrie↔ compare
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
- STL-decompositie: Seizoensgebonden-Trenddecompositie met LoessEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →