Regression model
Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) Regressie
Gewone Kleinste Kwadraten is de klassieke lineaire regressiemethode die een continue uitkomst verklaart als een lineaire combinatie van predictoren. Het schat de coëfficiënten door de som van de gekwadrateerde residuen te minimaliseren, en onder de Gauss-Markov-aannames zijn deze schattingen de beste lineaire zuivere schatter (BLUE).
Lees de volledige methode
Alleen voor leden
InloggenLog in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+141 more
Bronnen
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/ols-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lasso-regressieMachine learning↔ compare
- Logistische RegressieOnderzoeksstatistiek↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Ridge-regressieMachine learning↔ compare
Geciteerd door
Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)ARCH-LM-toets voor volatiliteitsclusteringARDL Bounds TestARFIMA: Model met fractioneel geïntegreerde ARMAARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelAugmented Mean Group (AMG) SchatterBayesiaanse Lineaire RegressieBayesiaanse Multipele Lineaire RegressieBayesiaanse OLS (Bayesiaanse Kleinste Kwadraten Regressie)Bayesiaans Random Effects ModelBayesian RegressieBayesiaanse Robuuste RegressieBayesiaanse Enkelvoudige Lineaire RegressieBayesiaanse Vector Autoregressie (BVAR)Beta RegressieBlack-Litterman PortfoliomodelBlock Bootstrap (Moving Block en Stationary)Breakdown Point AnalysisDe Breusch-Godfrey LM-test voor seriële correlatieBreusch-Pagan-test voor heteroskedasticiteitCapital Asset Pricing Model (CAPM)Causale Ontdekking Algoritmen (PC, FCI, LiNGAM)Causale Mediatie-Analyse (Natuurlijk Direct en Indirect Effect)Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) SchatterModel van de Algemene Evenwichtsberekening (CGE)Chow-test voor structurele breukCluster-Robuuste StandaardfoutenConditie-indexConditionele procesanalyse (gemedieerde moderatie)Conforme voorspelling voor tijdreeksvoorspellingenCroston's Methode voor Intermitterende VraagDifference-in-Differences (DiD)Difference-in-Discontinuities DesignDubbel Robuuste Schatting (AIPW)Durbin-Watson-test voor AutocorrelatieDynamische Kleinste-Kwadraten-Schatting (DOLS)Elastic Net RegressieGebeurtenisstudie (CAR en BHAR)Factor Risk ModelFactor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Fixed Effects ModelVast Effecten PaneelmodelFully Modified OLS (FMOLS) SchatterFourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)Fourier WLS (Fourier Flexibele Kleinste Kwadraten)Gamma Regressie (GLM)GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Generaliseerde Lineaire Modellen (GLM)Geografisch Gewogen Regressie (GWR)Global Spatial Error ModelGeneraliseerde Methode van Momenten (GMM) SchatterGranger-causaliteitstestHAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitHausman-specificatietest (FE vs RE)Heckman Sample Selection Model (Heckit / Tobit Type II)Heteroscedasticiteit-Robuuste (HC) StandaardfoutenHiërarchisch Lineair Model (HLM)Huber-regressieHurdlemodel voor tellinggegevensDiagnostiek van invloed (Cook's distance, DFFITS, leverage)Rente-modellen (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Onderbroken Tijdreeks (ITS) AnalyseJackknife ResamplingKriging Ruimtelijke InterpolatieLeast Median of Squares (LMS) RegressieKleinste Afgetrimde Kwadraten (LTS) RegressieModellen voor liquiditeitsrisico (Amihud, Roll, LOT)Modellen met langetermijngeheugen (ARFIMA, FIGARCH)M-schatters (Robuuste Regressie)Schatting van de Mediane Absolute Afwijking (MAD)Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)Multiscale Geographically Weighted Regression (MGWR)MM-schatting voor robuuste regressieModeratie (Interactie) AnalyseMultinominale logistische regressieMultivariate Meervoudige Lineaire RegressieNiet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag (NARDL) ModelNegatieve-binomiale regressieNewey-West HAC Standard ErrorsNiet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag Model (NARDL)Niet-lineaire OLS (Niet-lineaire Kleinste Kwadraten)Nietlineaire Gewogen Kleinste Kwadraten (NWLS)Kwantielregressie (Niet-parametrische varianten)Ordered LogitOrdinale logistische regressieOrdinale logistische regressie modelleert een geordende categorische uitkomstPairs Trading (Statistische Arbitrage)Panelelkointegratietesten (Pedroni, Kao, Westerlund)Panel Data Fixed Effects ModelPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Panel Simple Linear RegressionPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Poisson- en negatief-binomiale regressiePolynoomregressieGepoolde Ordinary Least Squares voor PaneldataHoofdcomponenten als RisicofactorenProbit RegressiemodelProfeetKwantielregressieRamsey RESET-test voor functionele vormPaneldata Random Effects ModelRandom Effects PanelmodelFisher Exact Randomization InferenceRANSAC-regressieMarkov-Regime-Schakelmodel voor Financiële ReeksenRegressiediscontinuïteitsontwerp (RDD)Regressie-discontinuïteitsontwerp (RDD)Regression Kink Design (RKD)Robuuste ANOVA (Welch & Getrimde Gemiddelden)Robuuste Correlatie (Spearman, Kendall en Biweight)Robuuste Generalized Least Squares (Robuuste GLS)Robuuste Hausman SpecificatietestRobuuste Logistische RegressieRobuust Lineair Gemengd-EffectenmodelRobuuste meervoudige lineaire regressieRobuust Niet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag (Robuust NARDL) ModelRobuuste OLS (OLS met Robuuste Standaardfouten)Robuuste KwantielregressieRobuuste regressieRobuuste enkelvoudige lineaire regressieRobuuste tijdreeksanalyseRobuuste Gewogen Kleinste Kwadraten (Robuuste WLS)S-schatter voor Robuuste RegressieSchijnbaar Ongerelateerde Regressies (SUR)Ruimtelijk Durbin Model (SDM)Ruimtelijk Foutenmodel (SEM)Spatiaal Lag Model (SAR / Spatiale Autoregressie)Ruimtelijk Paneel Datamodel (FE/RE)Ruimtelijke Regressie (Ruimtelijke Lag- en Ruimtelijke Foutmodellen)Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModelStochastische Grensvlakanalyse (SFA)Structurele Breuk OLSSysteem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Risicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)Theil-Sen-schatterDe Theta MethodeDrie-staps kleinste-kwadraten (3SLS)DrempelregressieTijdsvariërende Parameter OLS (TVP-OLS)Tobit Gecensureerd RegressiemodelInstrumentele Variabelen via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)Backtesting van Value-at-Risk (VaR)Vector Autoregressie (VAR)-modelVariantie-inflatiefactor (VIF)Vector Error Correction Model (VECM)W-estimator Robuuste Regressie (Welsch / Tukey Bisquare)White-test voor heteroskedasticiteitWild Bootstrap voor Regressie-inferentie
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →