Tijdsvariërende parameter ADF-eenheidsworteltest
De tijdsvariërende parameter ADF (TVP-ADF) test breidt het klassieke Augmented Dickey-Fuller-kader uit door de autoregressieve coëfficiënt over tijd te laten evolueren. In plaats van een enkele vaste eenheidswortelparameter aan te nemen gedurende de gehele steekproef, modelleert het de persistentie van een reeks als een stochastisch proces, waardoor het gevoelig is voor geleidelijke of episodische veranderingen in stationariteit die een standaard ADF-test zou missen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →