Panel Generaliseerde Kleinste Kwadraten (Panel GKK)
Panel GKK is een regressiemethode voor longitudinale gegevens die expliciet de niet-sferische foutstructuur modelleert — heteroscedasticiteit tussen eenheden en seriële correlatie binnen eenheden — om efficiënte coëfficiëntschattingen te verkrijgen. In tegenstelling tot OLS, weegt het observaties met de inverse van de foutcovariantiematrix, wat de Beste Lineaire Onvertekende Schatter oplevert wanneer de foutstructuur correct is gespecificeerd.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Econometrie↔ compare
- Panel Random Effects ModelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →