MA-model met tijdvariërende parameters
Het "time-varying parameter moving average" (TVP-MA) model breidt het standaard MA-model uit door de "moving-average"-coëfficiënten toe te staan om over de tijd te veranderen. Gegoten als een "state-space"-systeem, wordt het geschat via het Kalman-filter en de "smoother", waardoor het zeer geschikt is voor reeksen waarbij de schoktransmissiedynamiek evolueert over de steekproef.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ vergelijken
- KalmanfilterBayesiaanse statistiek↔ vergelijken
- Moving Average (MA) ModelEconometrie↔ vergelijken
- Tijdsvariërend Parameter Autoregressief Model (TVP-AR)Econometrie↔ vergelijken
- Tijdsvariërend Parameter ARIMA Model (TVP-ARIMA)Econometrie↔ vergelijken
- Tijdsvariërend Parameter ARMA Model (TVP-ARMA)Econometrie↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →