Panel KPSS-test (Hadri Panelstationariteitstest)
In tegenstelling tot panel eenheidsworteltests zoals Panel ADF of Panel PP — die de nulhypothese van een eenheidswortel toetsen — keert de Panel KPSS-test de bewijslast om: stationariteit is de nulhypothese. Als de data onvoldoende bewijs leveren om stationariteit te verwerpen, behoudt u die aanname in plaats van deze te bewijzen. Deze omkering is waardevol omdat u hiermee stationariteit met vertrouwen kunt bevestigen in plaats van slechts te falen in het verwerpen van een eenheidswortel, en het vult tests van de ADF-familie aan, zodat beide nulhypothesen voor elke reeks in uw paneel kunnen worden gecontroleerd.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Panel ADF Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Panel Data AnalysisEconometrie↔ compare
- Panel Phillips-Perron Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Panel Zivot-Andrews Test voor Structurele Breuken in EenheidswortelsEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →