Random Effects Panelmodel
Het random effects model is een schatter voor paneldata die een uitkomst verklaart met zowel binnen-eenheid- als tussen-eenheid-variatie, waarbij de niet-geobserveerde eenheidsspecifieke heterogeniteit wordt behandeld als een willekeurige, normaal verdeelde term in plaats van een vaste parameter. De validiteit ervan wordt beoordeeld met de specificatietest van Hausman (1978), en het wordt ontwikkeld in standaardwerken zoals Baltagi's Econometric Analysis of Panel Data.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/random-effects-panel
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausman-specificatietest (FE vs RE)Econometrie↔ compare
- Hiërarchische Lineaire Modellering (HLM / Multilevel Modellering)Statistiek↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Gepoolde Ordinary Least Squares voor PaneldataEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →