Pesaran-Timmermann Test voor Directionele Voorspellingsnauwkeurigheid
Geïntroduceerd door Pesaran en Timmermann (1992), is de PT-test een non-parametrische procedure die evalueert of een voorspellingsmodel de richting (teken) van een doelvariabele vaker correct voorspelt dan door toeval verwacht zou worden. Het wordt veel gebruikt in de financiële econometrie en macro-economische voorspelling om de praktische bruikbaarheid van een model te beoordelen, naast eenvoudige foutmetrieken, met name wanneer de economische kosten van het verkeerd voorspellen van de richting hoog zijn.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/pesaran-timmermann-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diebold-Mariano Test op Gelijke Voorspellende NauwkeurigheidEconometrie↔ compare
- Wald-Wolfowitz Runs TestStatistiek↔ compare
- Sign TestStatistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →