Lumsdaine-Papell Eenheidsworteltest met Twee Structurele Breuken
De Lumsdaine-Papell test, geïntroduceerd door Robin Lumsdaine en David Papell in 1997, breidt de Zivot-Andrews een-breuk eenheidsworteltest uit om twee simultane structurele breuken in de intercept en/of lineaire trend van een tijdreeks toe te staan. Het wordt veel gebruikt in macro-economie en financiën wanneer wordt vermoed dat data twee belangrijke regimeverschuivingen hebben ondergaan — zoals beleidswijzigingen, financiële crises of oorlogen — en de onderzoeker moet bepalen of de reeks desondanks van orde één geïntegreerd is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron-test voor Meervoudige Structurele BreukenEconometrie↔ compare
- Lee-Strazicich LM Eenheidsworteltest met Twee Structurele BreukenEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews eenheidsworteltest met één structurele breukEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →