Maki Cointegratietest
De Maki-cointegratietest breidt cointegratietesten uit om een onbekend aantal endogeen bepaald structurele breuken in de cointegerende relatie toe te staan. Geïntroduceerd door Maki (2012), bouwt deze voort op Gregory en Hansen (1996) en maakt detectie van cointegratie mogelijk, zelfs wanneer relaties verschuiven als gevolg van beleidswijzigingen, institutionele hervormingen of fundamentele regimeverschuivingen. Dit is essentieel voor toegepast tijdreeksonderzoek waarbij structurele verandering gebruikelijk is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLEconometrie↔ compare
- Panel DF-GLSEconometrie↔ compare
- Paneel KSSEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →