System GMM met structurele breuken
System GMM met structurele breuken breidt de Blundell-Bond System GMM-schatter voor dynamische paneldata uit door expliciet rekening te houden met structurele breuken — abrupte regimeveranderingen in hellingen, intercepten of dynamieken — die, indien genegeerd, de coëfficiëntschattingen bevooroordelen en de momentvoorwaarden ongeldig maken die ten grondslag liggen aan standaard GMM-inferentie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Econometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Econometrie↔ compare
- Structurele Breuk Verschil GMMEconometrie↔ compare
- Systeem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →