ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

System GMM met structurele breuken

System GMM met structurele breuken breidt de Blundell-Bond System GMM-schatter voor dynamische paneldata uit door expliciet rekening te houden met structurele breuken — abrupte regimeveranderingen in hellingen, intercepten of dynamieken — die, indien genegeerd, de coëfficiëntschattingen bevooroordelen en de momentvoorwaarden ongeldig maken die ten grondslag liggen aan standaard GMM-inferentie.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Bronnen

  1. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8
  2. Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-system-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Geciteerd door

ScholarGateStructural Break System GMM (Structural Break System Generalized Method of Moments). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-system-gmm · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026