Fourier Johansen Cointegratietest
De Fourier Johansen cointegratietest breidt de klassieke Johansen trace- en maximum-eigenvalue-tests uit door Fourier-termen met lage frequentie in de deterministische component van het VECM in te bedden. Hierdoor blijft de test geldig wanneer cointegrerende relaties geleidelijke, vloeiende regimeverschuivingen ondergaan die standaard Johansen kritieke waarden niet accommoderen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Fourier ADF Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Fourier Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Johansen-test voor structurele breuken in co-integratieEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →