Bias-gecorrigeerde Kleinste Kwadraten Dummy Variabele (LSDVC) Schatter
LSDVC is een paneldata-schatter met biascorrectie, geïntroduceerd door Kiviet (1995) om de bekende Nickell-bias aan te pakken die de standaard Kleinste Kwadraten Dummy Variabele (LSDV) schatter treft in dynamische panelmodellen met een afhankelijke vertraagde variabele. Het is bijzonder geschikt voor onderzoekers die werken met datasets waarbij het aantal tijdsperioden T klein is ten opzichte van het aantal cross-sectionele eenheden N, zoals panelen op bedrijfs- of landeniveau die een korte tijdshorizon bestrijken.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anderson-Hsiao Instrumentele Variabelen SchatterEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →