Bayesiaans ARMA-model
Het Bayesiaanse ARMA-model past Bayesiaanse inferentie toe op het klassieke autoregressieve moving average-raamwerk voor stationaire univariante tijdreeksen. In plaats van enkele puntschattingen voor de AR- en MA-parameters te produceren, levert het volledige posterieure verdelingen op, waarbij voorkennis op natuurlijke wijze wordt opgenomen en coherente onzekerheidskwantificering over prognoses en impulsreacties wordt geboden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/bayesian-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Bayesiaans ARIMA-modelEconometrie↔ compare
- Bayesiaanse OLS (Bayesiaanse Kleinste Kwadraten Regressie)Econometrie↔ compare
- Bayesiaans VAR-model (BVAR)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →