Niet-lineaire Johansen Cointegratie Test
Niet-lineaire Johansen cointegratie breidt het klassieke Johansen-kader uit om langetermijn-evenwichtsrelaties tussen geïntegreerde tijdreeksen te detecteren wanneer het aanpassingsproces niet-lineair is. Door gebruik te maken van rang-gebaseerde transformaties, test de aanpak cointegratie zonder een lineair foutcorrectiemechanisme aan te nemen, waardoor het geschikt is voor economische relaties die gekenmerkt worden door asymmetrische of drempeldynamiek.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelFinanciering↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →