Chow-test voor structurele breuk

De Chow-test, geïntroduceerd door Gregory Chow in 1960, onderzoekt of de coëfficiënten van een lineaire regressie hetzelfde zijn over twee subsamples — dat wil zeggen, of een structurele breuk optreedt op een bekend punt, zoals een beleidswijziging, crisis of regimeverschuiving. Het vergelijkt de fit van één gepoolde regressie met de gecombineerde fit van twee afzonderlijke regressies; een grote verbetering door splitsing duidt erop dat de relatie verschilt tussen de twee perioden of groepen.