Fourier GLS (Fourier Generaliseerde Kleinste Kwadraten)
Fourier GLS integreert laagfrequente trigonometrische (Fourier) termen in een gegeneraliseerd kleinste kwadraten raamwerk om soepele, geleidelijke structurele veranderingen in een tijdreeks te vangen zonder dat de onderzoeker hoeft te specificeren wanneer of hoeveel breuken er optraden. De aanpak wordt bijzonder gewaardeerd bij eenheidsworteltesten en co-integratieanalyse, waar conventionele aannames over breukdatums arbitrair kunnen zijn.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →