Fourier Granger Causaliteitstest
De Fourier Granger causaliteitstest breidt het klassieke Granger causaliteitskader uit door laagfrequente Fourier-termen in de VAR-vergelijking in te bedden, waardoor de causale relatie geleidelijk in de tijd kan verschuiven zonder dat de onderzoeker het aantal of de locatie van structurele breuken vooraf hoeft te specificeren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Bronnen
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ADF Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk Granger CausalityEconometrie↔ compare
- Toda-Yamamoto CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →