Robuuste Johansen Cointegratietest
De Robuuste Johansen Cointegratietest breidt het klassieke Johansen (1988, 1991) likelihood-ratio raamwerk uit voor het bepalen van de cointegrerende rang van een multivariabel I(1) systeem naar situaties waar standaard Gaussische aannames falen — in het bijzonder wanneer de data uitschieters, dikke staarten van innovaties, of conditionele heteroskedasticiteit vertonen. Robuuste modificaties passen residuen aan, herwegen observaties, of bootstrappen kritieke waarden zodat ranginferentie geldig blijft onder deze schendingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. DOI: 10.1017/s0266466609990776 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-johansen-cointegration
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ vergelijken
- Johansen Cointegratietest voor PaneldataEconometrie↔ vergelijken
- Robuuste Engle-Granger Co-integratietestEconometrie↔ vergelijken
- Johansen-test voor structurele breuken in co-integratieEconometrie↔ vergelijken
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →