Fourier Kwantiel-op-Kwantiel Regressie
Fourier kwantiel-op-kwantiel regressie breidt het kwantiel-op-kwantiel (QQ) raamwerk van Sim en Zhou (2015) uit door Fourier-trigonometrische termen in te bedden in het lokale lineaire kwantielmodel. Dit maakt het mogelijk dat de geschatte afhankelijkheid tussen de kwantielen van de ene variabele en de kwantielen van de andere variabele soepel varieert in de tijd, waardoor geleidelijke structurele veranderingen worden vastgelegd zonder een bekende breekdatum op te leggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Fourier Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Panel Quantile-on-Quantile RegressieEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Quantile-on-Quantile (QQ) RegressieEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →