Fisher Panel Unit-Root Test
De Fisher-type (Maddala-Wu) panel unit-root test, geïntroduceerd in 1999, combineert individuele ADF unit-root p-waarden met behulp van Fisher's chi-kwadraat meta-analytische kader om een enkele teststatistiek op paneelniveau te produceren. In tegenstelling tot de Levin-Lin-Chu-aanpak, legt deze test geen gemeenschappelijke autoregressieve parameter op aan dwarsdoorsneden, waardoor het een natuurlijke keuze is voor heterogene panelen in macro-economie, financiën en regionale economie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root TestEconometrie↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Unit-Root TestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →