Panel ARIMA Model
Het Panel ARIMA-model breidt het klassieke Box-Jenkins ARIMA-kader uit naar paneldata, waarbij autoregressieve geïntegreerde moving-average dynamiek wordt aangepast aan meerdere cross-sectionele eenheden die over tijd worden waargenomen. Het accommodeert eenheid-specifieke dynamiek op korte termijn en niet-stationariteit, waardoor het geschikt is voor forecasting en dynamische analyse wanneer zowel cross-sectionele als temporele dimensies aanwezig zijn.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- Panel Autoregressief (Panel AR) ModelEconometrie↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Panel Data AnalysisEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →