Panel GARCH-model
Het Panel GARCH-model breidt het Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity-raamwerk van Bollerslev (1986) uit naar paneldata, waardoor de conditionele variantie over tijd kan evolueren voor elke cross-sectionele eenheid. Het vangt tegelijkertijd eenheidsspecifieke heterogeniteit en tijdsvariërende volatiliteitclustering op, wat het tot het standaardinstrument maakt voor het modelleren van risico en onzekerheid in financiële en macro-economische panelen met meerdere entiteiten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →