Tijdsvariërend Parameter ARCH Model (TVP-ARCH)
Het Tijdsvariërend Parameter ARCH (TVP-ARCH) model breidt het klassieke ARCH-kader uit door toe te staan dat zowel de coëfficiënten van het conditionele gemiddelde als de ARCH-variantieparameters in de tijd afdrijven volgens een random-walk of state-space proces. Dit maakt het mogelijk om structurele verschuivingen in volatiliteitsdynamiek vast te leggen zonder een vast parameterregime op te leggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- KalmanfilterBayesiaanse statistiek↔ compare
- Stochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Financiering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →