Niet-lineair SARIMA-model
Het niet-lineaire SARIMA-model breidt het klassieke seizoensgebonden ARIMA-kader uit door de lineaire conditionele gemiddelde functie te vervangen door een niet-lineaire specificatie — zoals drempelomschakeling of soepele overgang — terwijl de seizoensgebonden differentiatie en de vertragingsstructuur behouden blijven. Het wordt gebruikt wanneer seizoensgebonden tijdreeksen regime-afhankelijke dynamiek, asymmetrische aanpassing of andere niet-lineaire patronen vertonen die een lineair model niet kan vastleggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- SARIMA ModelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →