Robuuste Generalized Least Squares (Robuuste GLS)
Robuuste GLS breidt klassieke Generalized Least Squares uit door GLS-coëfficiëntschatting te combineren met heteroscedasticiteits- en autocorrelatie-consistente (HAC) standaardfouten, of door M-schatting binnen het GLS-kader te gebruiken. Het corrigeert voor niet-sferische fouten — heteroscedasticiteit, autocorrelatie, of beide — terwijl het de inferentie beschermt tegen mispecificatie van de foutcovariantiestructuur.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson. Chapter 9: The Generalized Regression Model and Heteroscedasticity. ISBN: 978-0131395381
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Gegeneraliseerde Kleinste Kwadraten (GLS)Statistiek↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Generaliseerde Kleinste Kwadraten (Panel GKK)Econometrie↔ compare
- Robuuste OLS (OLS met Robuuste Standaardfouten)Econometrie↔ compare
- Gewogen Kleinste Kwadraten (GKK)Statistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →