Tijdsvariërend Parameter ARMA Model (TVP-ARMA)
Het tijdsvariërende parameter ARMA (TVP-ARMA) model breidt het klassieke ARMA-raamwerk uit door toe te staan dat de autoregressieve en moving-average coëfficiënten in de loop van de tijd evolueren. Ingebouwd in een toestandsruimte-representatie en geschat via het Kalman-filter, vangt het structurele veranderingen en parameterinstabiliteit in tijdreeksen op zonder een expliciet breekpunt te vereisen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- KalmanfilterBayesiaanse statistiek↔ compare
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →