Structurele Breuk TGARCH (Threshold GARCH met Structurele Breuken)
Structurele Breuk TGARCH breidt het Threshold GARCH (GJR-GARCH) model uit om discrete, permanente verschuivingen in het volatiliteitsproces te accommoderen. Door structurele breuken te detecteren en te incorporeren — hetzij als regime-specifieke intercepten of als dummyvariabelen — scheidt het model echte volatiliteitspersistentie van schijnbare persistentie veroorzaakt door genegeerde regimeveranderingen, en behoudt het het asymmetrische hefboomeffect dat kenmerkend is voor aandelen- en financiële rendementsgegevens.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →