Asymmetrische Power ARCH (APARCH): Flexibele Volatiliteitsmodellering voor Financiële Rendementen
APARCH, geïntroduceerd door Ding, Granger en Engle (1993) tijdens het bestuderen van de lange-geheugen eigenschappen van aandelenrendementen, breidt de GARCH-familie uit door zowel de machtstransformatie van de conditionele volatiliteit als een asymmetrische reactie op positieve en negatieve schokken toe te staan. Het model omvat ten minste zeven bekende specificaties van het ARCH-type als speciale gevallen, waardoor het een verenigend raamwerk is voor volatiliteitsmodellering in financiële econometrie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrische GARCH)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →