Niet-lineaire Hausman Specificatietest
De niet-lineaire Hausman-test breidt Hausmans (1978) specificatietest voor endogeniteit uit naar niet-lineaire modellen zoals probit, logit, Tobit en regressies met tellingdata. Het test of vermeende regressoren endogeen zijn — d.w.z. gecorreleerd met de foutterm — in een model waarin de uitkomst of de relatie inherent niet-lineair is, en verzekert zo dat IV-gecorrigeerde schattingen noodzakelijk zijn.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-hausman-test
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)Econometrie↔ vergelijken
- Hausman-specificatietest (FE vs RE)Econometrie↔ vergelijken
- Instrumentele Variabelen (IV) Methode voor Causale InferentieGezondheidseconomie↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →