Tijdreeks-cross-validatie (rollend/uitbreidend venster)
Tijdreeks-cross-validatie is een resamplingprocedure die is ontworpen voor sequentieel geordende gegevens. In plaats van waarnemingen willekeurig te partitioneren — wat de temporele structuur zou vernietigen en datalekken zou introduceren — verschuift het een prognose-oorsprong stap voor stap, waarbij een model wordt getraind op alle voorgaande gegevens tot die oorsprong en wordt geëvalueerd op de onmiddellijk volgende out-of-sample periode. Economen, financiële analisten en meteorologen gebruiken het wanneer een eerlijke, operationeel realistische schatting van de voorspellende nauwkeurigheid vereist is voor een tijdgeordend proces.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/ts-cross-validation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Bootstrap-inferentieStatistiek↔ compare
- Diebold-Mariano Test op Gelijke Voorspellende NauwkeurigheidEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →